LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH (CÓ KÈM ĐĨA CD)

LỜI TỰA

Excel đã trở thành công cụ hết sức hữu dụng và phổ biến trong nhiều lĩnh vực như phân tích dữ liệu, thống kê, kế toán, hồi quy, và nhiều ứng dụng kỹ thuật khác. Trong phân tích tài chính mà cụ thể là tài chính doanh nghiệp, tài chính dự án, phân tích đầu tư dự án hay đầu tư chứng khoán...Excel cũng là công cụ phân tích mang tính ứng dụng rất cao và rất giản tiện mà gần như khó có một công cụ phân tích nào có thể thay thế được, kể các các công cụ và phần mềm phân tích chuyên biệt.

....Lập Mô hình tài chính (Bằng Excel) được thiết kế hướng dẫn người học các kỹ năng sử dụng bảng tính  Excel để xử lý tình huống phân tích tài chính. Quyển sách được biên soạn chủ yếu dựa trên nền tảng  của quyển Financial Modeling của Simon Benninge (2000) với các ứng dụng VBA (Visual Basic For Application) của Benjamin Czaczkers. 

Để học hay độc một cách có hiệu quả quyển sách này, các sinh viên và người đọc được giả định đã có trước  những hiểu biết cơ bản về lý thuyết tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, và đầu tư tài chính.

Ngoài sinh viên, những nhà phân tích và đầu tư tài chính cũng có thể sử dụng quyển sách này, bào gồm các hướng dẫn và các mô hình bảng tính được lập sẵn và đính kèm trong sách, như một sự chỉ dẫn giúp họ  có thể tự xây dựng được các mô hình tài chính hiệu quả nhằm hỗ trợ cho các quyết định  đầu tư của mình....

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: HÀM EXCEL

GIỚI THIỆU

1.1 CÁC HÀM TÀI CHÍNH: HÀM NPV, IRR, PV, PMT

1.2 HÀM MẢNG (HÀM CHUỖI)

1.3 HÀM FREQUENCY

1.4 HÀM INDEX

1.5 CÁC HÀM THỐNG KÊ

1.6 THỰC HIỆN HỒI QUY VỚI EXCEL

1.7  SỬ DỤNG HÀM LINEST

1.8 HÀM LARGE VÀ RANK, PERCENTILE VÀ PERCENTRANK

1.9 BẢNG DỮ LIỆU (DATA TABLE): XÂY DỰNG BẢNG DỮ LIỆU, XÂY DỰNG BẢNG DỮ LIỆU HAI CHIỀU

CHƯƠNG 2: MA TRẬN

GIỚI THIỆU

2.1 THẾ NÀO LÀ MỘT MA TRẬN

2.2 CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN

2.3 CHUYỂN VỊ MA TRẬN

2.4 MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

2.5 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.6 PHƯƠNG PHÁP GAUSS-SEIDEL

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH TOÁN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

GIỚI THIỆU

3.1 CƠ SỞ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ VẤN ĐỀ CHI PHÍ CƠ HỘI (OPPORTUNITY COST)

3.2 LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP

3.3 GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PV) VÀ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG (NPV)

3.4 TỶ SUẤT LỜI NỘI BỘ (IRR) VÀ BẢNG VAY VỐN (LOAN TABLE)

3.5 TỶ SUẤT SINH LỜI NỘI BỘ KÉP (MULTIPLE IRR)

3.6 LỊCH BIỂU THANH TOÁN NỢ

3.7 ỨNG DỤNG BIỂU THANH TOÁN NỢ

3.8 GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI VÀ CÁC ỨNG DỤNG

3.9 VẤN ĐỀ LƯƠNG HƯU

3.10 GHÉP LÃI NHIỀU LẦN TRONG NĂM

3.11 BÀI TOÁN CHIẾT KHẤU LIÊN TỤC

3.12 TÍNH TOÁN THU NHẬP ĐƯỢC GHÉP LÃI LIÊN TỤC TỪ DỮ LIỆU GIÁ

CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

GIỚI THIỆU

4.1  LỢI SUẤT ĐÒI HỎI VÀ CHI PHÍ VỐN

4.2 CHI PHÍ VỐN CỔ PHẦN THƯỜNG VÀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỔ TỨC GORDON

4.3 TĂNG TRƯỞNG KHÁCH THƯỜNG VÀ MÔ HÌNH GORDON

4.4 TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN DỰA TRÊN MÔ HÌNH GORDON

4.5 TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN CÔNG TY VINA

4.6 LỰA CHỌN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TRONG MÔ HÌNH GORDON

4.7 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)

4.8 SỬ DỤNG ĐƯỜNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (SML) ĐỂ TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN CỦA VINA

4.9 TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢ VAY

4.10 TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢ VAY CỦA CÔNG TY VINA

4.11 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

4.12 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN TRỌNG SỐ (WACC)

4.13 NHỮNG KHIẾM KHUYẾT CỦA CÁC MÔ HÌNH

CHƯƠNG 5: LẬP MÔ HÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU

5.1 MÔ HÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: CÁCH TIẾP CẬN BƯỚC ĐẦU

- ĐIỂM CHỐT, DỰ TOÁN BÁO CÁO THU NHẬP VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM TỚI

- MỞ RỘNG MÔ HÌNH CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO

5.2 NGÂN LƯU TỰ DO TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (FCF)

5.3 SỬ DỤNG FCF ĐỂ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY VÀ VỐN CỔ PHẦN

5.4 TÍNH GIÁ TRỊ KẾT THÚC (TV)

5.5 XỬ LÝ KHOẢN MỤC TIỀN MẶT VÀ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN TRONG ĐỊNH GIÁ

5.6 CHIẾU KHẤU NỬA NĂM

5.7 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

5.8 CHỌN ĐIỂM CHỐT LÀ NỢ PHẢI TRẢ

5.9 KẾT HỢP HỆ SỐ NỢ/VỐN TỰ CÓ MỤC TIÊU VÀO MÔ HÌNH DỰ PHÒNG

5.10 TÀI CHÍNH DỰ ÁN: LỊCH SỬ TRẢ NỢ

5.11 TÍNH TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN VỐN TỰ CÓ

5.12 TÍNH DÒNG TIỀN TỰ DO KHI CÓ LỢI NHUẬN ÂM

5.13 KHẤU HAO NHANH TRONG MÔ HÌNH DỰ PHÒNG

CHƯƠNG 6: ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN MÔ HÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU

6.1 TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH - CÔNG TY MHTC

6.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH

6.3 TÍNH NGÂN LƯU TỰ DO CHỌ MHTC

6.4 TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA MHTC

6.5 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

CHƯƠNG 7: LẬP MÔ HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ

GIỚI THIỆU

7.1 MỘT VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ HAI TÀI SẢN

7.2 ĐIỀU CHÌNH CỔ TỨC

7.3 TÍNH THU NHẬP THEO NĂM VÀ PHƯƠNG SAI TỪ THU NHẬP THEO THÁNG

7.4 TÍNH TRUNG BÌNH VÀ PHƯƠNG SAI CỦA DANH MỤC

7.5 TRUNG BÌNH VÀ PHƯƠNG SAI DANH MỤC GỒM NHIỀU TÀI SẢN

7.6 DANH MỤC HIỆU QUẢ

CHƯƠNG 8: MA TRẬN PHƯƠNG SAI - HIỆP PHƯƠNG SAI

GIỚI THIỆU

8.1 THU THẬP DỮ LIỆU CÁC TÀI SẢN

8.2 SỬ DỤNG MA TRẬN THU NHẬP TĂNG THÊM TRONG BẢNG TÍNH

8.3 CÁCH KHÁC ĐỂ TÍNH MA TRẬN PHƯƠNG SAI - HIỆP PHƯƠNG SAI

8.4 MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN

CHƯƠNG 9: DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

GIỚI THIỆU

9.1 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KÝ HIỆU

9.2 LÝ THUYẾT DANH MỤC HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH CAPM

9.3 TÍNH ĐƯỜNG BIÊN HIỆU QUẢ

9.4 ĐƯỜNG THỊ TRƯỜNG VỐN

9.5 ĐƯƠNG SML KHI CÓ MỘT TÀI SẢN PHI RỦI RO

9.6 DANH MỤC HIỆU QUẢ KHI KHÔNG ĐƯỢC BÁN KHỐNG

CHƯƠNG 10: THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CAPM VÀ ĐƯỜNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

GIỚI THIỆU

10.1 THỬ NGHIỆM CAPM

10.2 ĐƯỜNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SML KHÔNG Ý NGHĨA

10.3 TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DANH MỤC THỊ TRƯỜNG

10.4 DANH MỤC THỊ TRƯỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH CAPM

10.5 MÔ HÌNH CAPM CÒN Ý NGHĨA KHÔNG?

CHƯƠNG 11: THỜI LƯỢNG TỒN TẠI

11.1 ĐỊNH NGHĨA THỜI LƯỢNG TỒN TẠI

11.2 Ý NGHĨA CỦA THỜI LƯỢNG TỒN TẠI

11.3 CÁC KHUÔN MẪU VỀ THỜI LƯỢNG TỒN TẠI

11.4 THỜI LƯỢNG TỒN TẠI CỦA TRÁI PHIẾU CÓ KHOẢN THANH TOÁN KHÔNG ĐỀU

CHƯƠNG 12: CHIẾN LƯỢC PHÒNG VỆ

GIỚI THIỆU

12.1 MÔ HÌNH PHÒNG VỆ ĐƠN GIẢ CƠ BẢN

12.2 ỨNG DỤNG CHIẾN LƯỢC PHÒNG VỆ

12.3 ĐỒ LỒI VÀ VIỆC LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÒNG VỆ

12.4 CHIẾN LƯỢC PHÒNG VỆ VỚI DANH MỤC 3 TRÁI PHIẾU

CHƯƠNG 13: THU NHẬP TRÁI PHIẾU KỲ VỌNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH RỦI RO VỠ NỢ

GIỚI THIỆU

13.1 DẪN NHẬP

13.2 TÍNH THU NHẬP KỲ VÒNG THEO MÔ THỨC MỘT KỲ KHOẢN

13.3 CHUỔI MARKOV ĐA KỲ

13.4 ỨNG DỤNG PHÉP TÍNH MA TRẬN ĐỂ TÍNH THU NHẬP KỲ VỌNG

13.5 MA TRẬN CHUYỂN HẠNG VÀ TỶ LỆ HOÀN TRẢ NỢ

13.6 ĐIỀU CHỈNH THU NHẬP KỲ VỌNG ĐỐI VỚI CÁC KỲ LẺ

13.7 TÍNH BEETA TRÁI PHIẾU

CHƯƠNG 14: MÔ HÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU

14.1 CÁC QUAN HỆ VỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH TRONG THUÊ TÀI SẢN

14.2 PHƯƠNG PHÁP KHOẢN VAY TƯƠNG ĐƯƠNG

14.3 TẠI SAO CHÚNG TA LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỐNG LẠI VIỆC ĐI THUÊ

14.4 MỨC TIỀN THUÊ CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤP THUẬN

14.5 GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN VÀ CÁC XEM XÉT KHÁC

14.6 VAY NỢ ĐỂ MUA TÀI SẢN CHO THUÊ

• Tác Giả:: Đỗ Thiên Anh Tuấn - Nguyễn Thị Thu Hà
• NSX - NXB: Nhà Xuất Bản Tài Chính
• Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
• Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
• Giá Bán: 168,000 VNĐ
• Trọng lượng: 550 gr
• Kích Thước: 16x24 cm
• Hình Thức: Bìa mềm
• Số Trang: 336
• Năm Xuất Bản: 2013